Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico que se basan en proyectar los posibles movimientos de los activos o pares de divisas entre 2 líneas. Estas bandas están definidas como la desviación estándar de una media móvil simple. Los puntos que se forman en las bandas son medidas tendenciales por lo cual pueden utilizarse para establecer estrategias de trading. En el siguiente articulo observará estrategias con Bandas de Bollinger agregando diversos indicadores técnicos. Apto para diferentes periodos de tiempo como activos del mercado forex, acciones o commodities.
El primer registro que se tiene sobre el uso de Bandas de Bollinger para el análisis técnico, se conoce por la década de los 60’s. Cuando Wilfrid Ledoux añadió máximos y mínimos al indice industrial del Dow Jones. Desde ese momento la popularidad del uso de bandas fue relativa y con poca efectividad. Ya que solo consideraban líneas fijas, medidas a través de la variación porcentual de un promedio móvil.
John Bollinger impleme
ntó movimientos a las bandas para que sean cambiantes acorde a la situación del mercado. Para ello introdujo la desviación estándar como medida de cálculo, sumando y restando este indicador estadístico a la media móvil ya utilizada en versiones anteriores.
En su momento la decisión de John Bollinger fue revolucionaria. Debido a que no se consideraba la desviación estándar como volatilidad del mercado, algo que esta popularizado hoy día. Hasta en la actualidad se mantienen los valores predeterminadas de cálculo con 20 periodos para la media móvil y la desviación estándar con valor de 2.
Como se señaló anteriormente, las bandas de Bollinger son medidas de volatilidad. La banda superior es la media móvil más dos desviaciones estándar. En tanto la banda inferior es igual a la media móvil menos 2 desviaciones estándar. Además es importante saber que mientras más abiertas se encuentren las bandas mayor será la volatilidad. Y lo contrario será cuando las bandas estén más estrechas.
En la estrategia Banda de Bollinger MACD, utilizamos los valores predeterminados de las bandas así como los del MACD. Como señal de entrada, compramos cuando el MACD se encuentre por encima de cero con un correlograma positivo en una tendencia alcista. Y la media móvil de las Bandas de Bollinger se encuentre por encima del EMA de 9.
Cuando la EMA(9) cruce por debajo de la media móvil de las bandas de bollinger y el MACD se encuentre por debajo de cero, es una señal fuerte de venta.
La intensidad de las señales dependerá de cómo se encuentren los precios y la distancia a las bandas superiores e inferiores. La banda superior crear una resistencia como nivel de venta. Mientras la banda inferior funciona como soporte para posibles niveles de entrada.
En el gráfico anterior observamos los precios de AMD (Advanced Micro Devices). Donde a las 10 am la EMA de 9 cruzó por encima a la media de las Bandas de Bollinger. Además el correlograma del MACD se encontró por encima de cero, cumpliéndose con las señales de entrada. Esta acción está considerada como una de las más liquidas del mercado, por lo cual aumenta la fiabilidad de la estrategia de las bandas.
En el gráfico anterior contamos con los precios diarios del barril Brent. Usamos con indicadores técnicos las bandas de Bollinger y el RSI.
El RSI es un indicador de fuerza en los precios del mercado, nos señala si el precio del activo se encuentra en una zona de sobrecompra o sobreventa. Las zonas de sobrecompra se encuentran por encima de 70 y las zona de sobreventa esta por debajo de los 50.
En esta estrategia Banda de Bollinger + RSI, se observa una señal de compra si es que el RSI nos indica un nivel de sobreventa y los precios están por debajo de las Bandas de Bollinger. Sobre las señales de venta, es lo contrario con un RSI en nivel de sobrecompra y los precios de los activos por encima de las bandas.
Para el ejemplo con el precio Brent, los niveles para inicios del mes de junio indican niveles de sobreventa. Los precios se encuentran por debajo de las Bandas de Bollinger.
Para esta estrategia tomamos como ejemplo las acciones de Beyond Meat (BYND). Utilizaremos como indicadores técnicos las bandas de Bollinger EMA (9) y el oscilador asombroso. Este ultimo indicador nos muestra la variación de la tendencia en el corto plazo. Es más sensible a los cambios o correcciones del mercado.
Se tiene como señal de entrada cuando el oscilador asombroso muestra un cambio de tendencia a una alcista. Esto se da cuando se encuentra por encima de cero. Ademas el EMA de 9 periodos se encuentra por encima de la media móvil de las Bandas de Bollinger. Observamos que en el periodo observado los precios se encontraron por encima de la media de las bandas con lo cual continuaron con una tendencia alcista.
La señal de salida o de venta, se da cuando el oscilador asombroso cambia de tendencia y los precios se encuentran por debajo de las Bandas de Bollinger. Esta estrategia es la preferida para operaciones intradia en activos o pares líquidos debido a la popularidad de los indicadores.
En el ejemplo con la acción de Beyond Meat, con marco temporal en minutos. Se observa una señal de compra con el oscilador asombroso por encima de cero y el EMA por encima de la media móvil de las bandas. Tras el nivel de entrada, la acción subió alrededor de 10 dólares, una rentable operación intradia.
Forex es la abreviatura de ‘Foreign Exchange Market’ cuyo traducción en español sería ‘Mercado de divisas’. Como su nombre menciona, es un mercado constituido por una oferta y demanda de divisas. En el mundo de inversiones, es muy reconocido debido a que es el mercado más grande y más líquido del mundo. Sin embargo, ¿Qué […]
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Puntos: 7.98 Bono: $10 |
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7.80 | $5 |
Puntos: 7.80 Bono: $5 |
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7.56 | $500 |
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